Separação de ações reversa e opções de chamadas

O que aconteceu com as opções durante as divisões de estoque O que acontece às opções durante as divisões de estoque - Introdução O que acontece às opções durante as divisões de estoque Esta é talvez uma das primeiras perguntas que os operadores de opções iniciantes perguntam logo após a negociação de opções de forma real. Esta é uma questão extremamente importante para responder, pois as divisões de estoque acontecem com frequência e não saber o que está acontecendo definitivamente lança todos os comerciantes de opções amadoras em desordem e confusão, levando a todas as ações erradas. O que acontece com as opções durante as divisões de ações - O que é uma divisão de ações Uma divisão de ações ocorre quando uma empresa divide suas ações em porções menores, mantendo o capital social global. Uma empresa com 10.000 ações que negociam em 50 pode dividir em 20.000 ações de 25. Isso é o que comumente chamamos de 2 por 1 de divisão e qual é a forma mais comum de separação de ações. Se você estiver segurando ações de 100 ações dessa empresa em 50 antes da divisão, você terminará com 200 ações de 25 depois de uma separação de 2 por 1. Mas o que acontece quando você está segurando opções em vez Explosivo Short Term Option Trading Descubra como meus alunos fazem mais de 87 Lucro mensalmente, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA O que acontece com as opções durante as divisões de ações Quando um estoque se divide, o OCC ou Opções de compensação Corporação. Ajusta automaticamente suas opções segurando seu corretor de negociação de opções para refletir a proporção da divisão, de modo que você também acabará com um valor de posição líquido que é equivalente antes da divisão. Se você possui 1 contrato de 50 opções de chamadas de preço de exercício na empresa acima mencionada, avaliada em 2 por contrato no dia de uma divisão de 2 por 1, você terminará com 2 contratos de 25 opções de compra de preço de exercício avaliadas em 1 por contrato. Vamos ver o efeito líquido da divisão: Opções e Reverse Stock Splits Shorting em uma conta de caixa Postado por made to trade em 12 de dezembro de 2017 (11:02 PM) Peço desculpas por inundar os fóruns com perguntas, mas quanto mais eu leio, Mais perguntas que eu tenho. Para minimizar a quantidade de novos tópicos, eu posso fazer 2 perguntas em um tópico. 1) Qual é o efeito das divisões de estoque reverso nas opções Do que eu li, uma divisão de estoque reverso de 1 por 10 significa que, ao invés de seu contrato de opção representando 100 ações, representa 10010 10 ações. O preço de exercício permanece o mesmo. Estou correto Supondo que um estoque realiza uma divisão de estoque reverso, isso é ruim para a minha posição de opção Por exemplo, se eu comprar uma opção de venda e o preço do subjacente cai e, em seguida, uma divisão de reverso, será mais difícil para mim Para fechar minha posição e o amplo spread prejudicará meus ganhos 2) Qual é a melhor maneira de capitalizar o declínio em um determinado bem se você não tiver uma conta de margem. Em outras palavras, qual é a melhor forma de usar uma conta de caixa? A única maneira que eu pensei é comprar coloca e financiar isso com a venda de chamadas cobertas. A esperança é que a) você compre mais puts do que vende chamadas e b) suas chamadas cobertas se exercitam para que você acabe com um monte de puts. Um recurso inversamente correlacionado não funcionará porque é importante que eu realmente esteja envolvido com o ativo particular. Obrigado, pessoal, eu realmente aprecio a ajuda. Eu acho que tenho uma estratégia muito boa e não posso aguardar, tentei. Publicado por NYSEguy em 13 de dezembro de 2017 (12:15) feito para negociar disse: 1) Qual é o efeito do estoque inverso das divisões nas opções Do que eu li, Uma divisão de estoque reverso de 1 por 10 significa que, ao invés de seu contrato de opção representando 100 ações, representa 10010 10 ações. O preço de exercício permanece o mesmo. Estou correto Supondo que um estoque realiza uma divisão de estoque reverso, isso é ruim para a minha posição de opção Por exemplo, se eu comprar uma opção de venda e o preço do subjacente cai e, em seguida, uma divisão de reverso, será mais difícil para mim Para fechar a minha posição e o amplo dano prejudicará os meus ganhos Procedimento para Splits Reversos É a prática atual da OCC e as trocas para ajustar opções em resposta a divisões reversas, mantendo os preços de exercício, multiplicadores de contratos e número de contratos inalterados e simplesmente ajustando O número de ações no contrato entregue. Por exemplo, em um recuo de 1 por 10 para um contrato de 100 ações, o contrato entregue se tornaria 10 ações, mas todos os outros termos do contrato permaneceriam os mesmos (o símbolo da opção mudaria, no entanto). Não sei o impacto que a divisão inversa teria na sua capacidade de fechar uma posição de opção que foi aberta antes da divisão. (Talvez Brian Overby possa nos iluminar) feito para negociar disse: 2) Qual é a melhor maneira de capitalizar o declínio em um determinado recurso se você não tiver uma conta de margem. Em outras palavras, qual é a melhor maneira de usar um dinheiro em curto Conta A única maneira que eu pensei é comprar coloca e financia isso com a venda de chamadas cobertas. A esperança é que a) você compre mais puts do que vende chamadas e b) suas chamadas cobertas se exercitam para que você acabe com um monte de puts. Um recurso inversamente correlacionado não funcionará porque é importante que eu realmente esteja envolvido com o ativo particular. Se você estiver esperando que o subjacente diminua e você está esperando ser atribuído em suas chamadas, presumivelmente sua estratégia exigiria a venda de chamadas ITM e ITM coloca. Você poderia implementar esta estratégia de forma mais simples, reconhecendo que o equivalente sintético de uma chamada coberta é uma curta colocação. Isso deixa você com uma longa colocação em um ataque alto, e uma curta colocação em uma greve mais baixa, também conhecida como uma longa propagação. (Isso, aliás, também é equivalente a uma chamada curta distribuída aos mesmos preços de exercício.) Qualquer um desses spreads pode ser negociado em uma única ordem, sem necessidade de uma perna em estoque. Postado por made to trade em 13 de dezembro de 2017 (10:15) doougle disse: Reverse Split: Evite-o como a praga. Eu segurei algumas chamadas da Cidade (C) quando elas se separaram. As chamadas ainda tiveram valor, mas você não poderia vender nada contra elas. O tempo premium foi esmagado neles (no meu caso, eles eram LEAPS). Além disso, eles ficaram presos no sistema TK, e ocasionalmente recebi chamadas de margem fantasma. Capitalizando o declínio: meu primeiro pensamento é por que não despejar o subjacente antes que ele diminua ainda mais. Caso contrário, eu concordo com NYSEguy. Feito para negociar disse: acho que tenho uma estratégia muito boa e não posso aguardar, experimente Bem, não é realmente nada complicado, e eu tenho que olhar mais para dentro disso, mas basicamente isso envolve o curto-circuito de qualquer ETP inverso alavancado 3x e aproveitar A decadência que arrisca de como o ETF está estruturado. Olhe para qualquer ETF inversa e o preço sempre diminui. Ouvi dizer que é difícil contrair empréstimos, o que não me afeta, já que eu não posso estoque curto de qualquer maneira. Acabei de fazer um comércio e espero que seja um roubo. Você pode ver o último preço e foi meu. Comprei 5 unidades para 2.44 SPXU. Vencimento de janeiro de 2017 e preço de exercício de 10. O acordo foi muito bom para ser verdade, então espero não ser o otário. O meu medo, obviamente, é uma divisão inversa, mas minha esperança é vender as opções com um prémio. Estou esperando que o preço do ETF decai a uma taxa mais rápida do que o theta na minha opção. Estou esperando compensar alguns dos custos comprar vender chamadas cobertas. Olhando para os preços de hoje, posso fazer 30 centavos por chamada coberta antes de sexta-feira, assumindo que o preço do subjacente não se move. Postado por Buster01 em 13 de dezembro de 2017 (01:26) Tenha em mente que é muito conhecido que todos os ETF alavancados sofrem de queda maciça do tempo e que é levado em conta nas opções, especificamente coloca. E para aqueles que estão olhando para curtir um ETF x3, tire um segundo para aprender com o meu erro: eu emitei TVIX em julho quando estava na negociação em 22 (um mês depois disso eu abri minha conta). Para um pouco de fundo, em um período de menos de um ano, a TVIX decaiu cerca de 80. Na minha opinião, parecia uma aposta certa. Dentro de dois meses, a TVIX estava negociando mais de 100 anos. Eu tive sorte em que eu fui forçado a comprar através de chamadas de margem em 62. Tudo o que eu achei que era uma aposta certa acabou perdendo-me 10k, mais de 50 do meu portfólio total. Tenha cuidado ao pensar que você encontrou uma maneira de ganhar dinheiro fácil. Postado por Buster01 em 13 de dezembro de 2017 (13:50) Muito tarde para editar, mas eu ia adicionar uma citação que eu ouvi depois que eu sofri essa perda: o mercado permanece ilógico mais do que você pode permanecer solvente. Publicado por Obama BinLaden em 13 de dezembro de 2017 (01:52 PM) Com tais instrumentos alavancados, seria prudente colocar paradas, mesmo que uma perda de 50 pode salvar você. Mesmo para as opções, eu prefiro usar cerca de 30 paradas de perda. Na verdade, eu não uso a função no TK, mas eu faço isso manualmente. Eu tenho um trabalho de escritório onde eu posso basicamente assistir o dia todo. Eu tento apenas as opções comerciais do dia, mantendo-as durante a noite pode ser assustador. GL no seu comércio MTT, devido ao baixo interesse em liquidez dos saltos, eu permaneço longe deles. Exibindo todas as 9 postagens no fórum Não é um membro Cadastre-se agora para hellip Veja o que outros comerciantes estão fazendo Faça suas próprias trades públicas Compartilhe suas idéias sobre um comércio Junte-se ou comece um grupo Conecte-se com comerciantes com ideias semelhantes Aprenda estratégias de idéias comerciais de especialistas do TradeKings Mensagens recentes Agradeço Você é Steve por sua amável palavra. The Blazing Trader é uma fraude ardente que é rapidamente. A 9 Revisão da tecnologia é a tecnologia Ice9 softwar. Não há muito tempo no mês de junho, um evento importante. Obrigado por todos os conselhos úteis. Nos casos de splits de ações, as greves são muitas vezes Ajustado pelo OCC (Opções Clearing Corp: The Options Clearing Corporation) Em seu site, eles publicarão os ajustes em um memorando, discutindo a situação específica. Por exemplo, nota de divisão de ações reversa do Cs: DATA: 6 DE MAIO DE 2017 SUJEITO: CITIGROUP INC - SÍMBOLOS DE FUTUROS DE SPLIT DE REVERSE: C1CC1D NOVOS SÍMBOLOS: C2CC2D Citigroup Inc. (C) anunciou uma divisão de estoque reverso de 1 por 10. Como resultado da divisão do estoque reverso, cada ação comum do Citigroup Inc. será convertida no direito de receber .10 (Novo) Citigroup Inc. Common Share. O desdobramento de ações reversa entrou em vigor em 6 de maio de 2017. AJUSTE DO CONTRATO De acordo com o Artigo XII, Seção 3, do Estatuto Social da OCC039, todos os Futuros de Segurança C1CC1D serão ajustados da seguinte forma: Data de Entrada em Vigor: 9 de maio de 2017 Símbolos de Futuros: mudanças de C1C Para C2C C1D modifica para C2D Preços de Liquidação: Sem Alteração Multiplicador: 100 (por exemplo, para extensões premium 1.00 será igual a 100) Novo Entrevistável por Contrato: 10 (Novo) Citigroup Inc. Ação Comum CUSIP: C (Novo): 172967424 PREÇO O preço subjacente Para C2CC2D será determinado da seguinte forma: C2C .10 (C) Você pode pesquisar no site OCC para mudanças de problemas específicas. 107 Visualizações middot View Upvotes middot Não é para Reprodução middot Resposta solicitada por Falguni Patel Como as startups podem oferecer opções de ações para funcionários, mesmo que não estejam listadas Também se fecharam antes de um IPO, o que acontece com esses ESOPs Como as opções de negociação impactam mercados de ações Porque Sente-se que os mercados de ações são fortemente influenciados por opções de marcadores de mercado e escritores (vendedores de opções) que coletivamente cobram algumas ações aos pontos de preço que fazem com que a maioria das opções (colocações e chamadas) expiram sem valor. Quando seria um estoque curto versus comprar uma opção de venda O que acontece com as opções de estoque de uma empresa startup quando a empresa é comprada Se você tivesse que escolher apenas uma estratégia para negociar opções de ações com o que seria, e por que as opções de ações subiram antes de eventos importantes, como as eleições nos Estados Unidos. Saber opções de ações foram escritas vendo dados de opções Qual deles é mais caro - Uma opção de chamada ou uma opção de venda Por que o valor de uma opção de chamada americana é igual a t O de um europeu O que acontece com as opções de compra de ações da HP após a divisão proposta em 2 de novembro de 2017 Opções de ações do empregado: Devo usar um W-8BEN ou W9 - para cidadãos dos EUA que vivem e trabalham no Reino Unido para uma empresa com sede nos EUA O que? Acontecer com minhas opções de compra de ações se a minha empresa fosse no IPO antes de começar. Alguém pode definir uma chamada em profundidade e colocar opções? Como elas diferem dos futuros? O que deve ser feito, quando as opções de compra estão indo contra o preço de compra de estoque. A opção NIFTY callput tem As opções de compra de 4 anos nas startups uma coisa única ou são atualizadas após 4 anos. O que acontece com as opções de ações dos empregados quando uma empresa é comprada